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价外期权可以行权吗(欧式期权和美式期权的区别)_惠州正穗财税

价外期权可以行权吗(欧式期权和美式期权的区别)

网友提问 :交易员为什么要购买价外(otm)期权? 答 :如果是纯方向性赌博,itm的期权意义不大,因为很贵,同样的钱还不如直接买期货,能买更多,还少交了时间价值。如果看中期..

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价外期权可以行权吗(欧式期权和美式期权的区别)

发布时间:2023-01-16 热度:

网友提问:交易员为什么要购买价外(otm)期权?

价外期权可以行权吗(欧式期权和美式期权的区别)

:如果是纯方向性赌博,itm的期权意义不大,因为很贵,同样的钱还不如直接买期货,能买更多,还少交了时间价值。如果看中期权的向下风险的保护性买itm期权付这么多保费也不值。atm期权时间耗不起,每天会掉很多theta。相比而言otm期权费便宜,有巨大的杠杆,theta也比atm小(耗得起),适合长期的方向性赌博。otm期权一般赌的是长期的标的的一波大走势。比如有人赌一年内德银破产股价跌到0,他用很低的价格买入长度是1年的otm期权。我当时看到这个策略时候算了一下买入德银行权价是5美元和3美元的put,5000美元可以获得十多万美元的回报,所以大概是20:1的杠杆。你也可以可以参考这个名叫@卡拉斯的知友写的,买入7万深度虚值的50etf期权四天赚160万的故事(只是举个例子)。

卡拉斯:50etf期权7万多做到160万的经历:

https://zhuanlan.zhihu.com/p/57801682

从市场来说itm的期权因为上述原因流动性很差,相比otm而言基本没有什么报价和成交,所以基于流动性的考虑otm期权也更好。另外一些策略比如strangle或者butterfly,riskreversal等的构建都会用到otm期权。


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