协方差和相关系数的关系（投资组合协方差公式cov）

发布时间：2023-03-22 00:00:00

前言

相关系数与协方差都是表示两个变量之间的关系。

• 相关系数是研究变量之间的线性相关程度的量。而相关系数又被细分为简单相关系数、复相关系数、典型相关系数。
• 协方差用于衡量两个变量的总体误差。

有些汇总统计（如相关系数和协方差）是通过参数对计算出来的。小编接下来带领大家一起来体验python中是如何实现的。

corr方法-相关系数

series的corr方法用于计算两个series中重叠的、非na的、按索引对其的值的相关系数。

书写方式：returns.msft.corr(returns.ibm)

cov方法-协方差

dataframe的corr和cov方法将以dataframe的形式返回完整的相关系数或协方差矩阵：

#对象.corr()

$对象.cov()

corrwith方法-相关系数

利用dataframe的corrwith方法，可以计算其列或行跟另一个series或dataframe之间的相关系数。

• 传入一个series将会返回一个相关系数值series（针对各列进行计算）：

书写方式：returns.corrwith(returns.ibm)

• 传入一个dataframe则会计算按列名配对的相关系数。

书写方式：returns.corrwith(volume)